А работают ли опционные уровни? Принимаю объемы CME в дар

Это ответ на топик iMAG: А кому объемы с СМЕ? Отдаю даром
Спасибо за статью. На самом деле, я согласен с большинством доводов. Значение объемов на отдельно взятой бирже часто преувеличивается. Однако порой ходит ходиииит по ним цена.

Я не опционщик. Просто хочу привести реальную отработку уровней. У нас тут Фрост делает эти уровни. Думаю, многие видели.
Вот декабрьская картинка отсюда:



Это все уровни, которые он давал перед отработкой. И в топиках предыдущих все этом можно найти.
Дальше в том же топике смотрим, какие он дал уровни в тот день
Уровни сопротивления (sell limit): 
1.37350
1.37650
1.38050

Уровни поддержки (buy limit):
1.36550
1.36300
1.35950
1.35500


Накладываем уровни на график и что видим:

Четкий отскок от поддержки. Красиво? По-моему, да.



То есть вот как бы такие примеры случаются, когда цена ходит по уровням замечательно.
Если посмотреть предыдущую картинку в декабре, то и там опять увидим отработку (желтым показал, где чуток совсем не добрались до уровня)


Да, на фундаменте бывает, что эти уровни прошиваются только в путь. Но такие вот регулярно случающиеся примеры отработок заставляют думать, что все-таки не случайные эти уровни.

Однако в чем соглашусь с iMAG. Часто эти уровни совпадают с какими-нибудь другими уровнями, пивотами. И даже строятся по изменению динамики тиковых объемов. Да да, все это есть.
И вот, что я думаю. Есть два полярных мнения по применению объемов СМЕ:
1. «Биржевые объемы СМЕ первичны, там настоящий рынок, тыры-пыры...» И тут на сайте были сторонники такого мнения. Кто в теме, тот помнит.
2. «Объемы СМЕ вообще ничего не решают, не работают и работать не должны»

Я считаю, что истина по середине: Объемы СМЕ являются репрезентативной выборкой для рынка. Да, они не первичны, но на Чикагской бирже большое число участников. Серьезных участников. И по изменению их объемов можно следить за настроениями на глобальном рынке и ожиданиями участников. А то, что уровни по ним совпадают с уровнями по другим методам, то это скорее хороший признак.
Помните основы статистики? Не обязательно (и зачастую невозможно) работать со всем массивом данных, достаточно репрезентативной выборки. Так вот CME является такой выборкой. И определенно трейдер там может найти пищу для анализа.

Что еще почитать:
(инструкция) Как рассчитывать опционные уровни?
Торговля по опционным уровням (группа Фроста)
  • +9
  • Просмотров: 20203
  • 31 января 2014, 15:58
  • Bishop
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Билд 600 МТ4: "вот и меня посчитали..."
29 января 2014
04 февраля 2014

Комментарии (6)

+
+2
Согласен, причем во всем. Мои изыски в работе с опционными уровнями также подтверждаю их актуальность. Но, как было замечено тут же, они, как правило, совпадают с уровнями полученными более простым путем. А моя заметка всего лишь повод «поковыряться» в некоторых любопытных, но достаточно туманных вопросах)… такой недостаток- дотошность до нудности иногда)
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 31 января 2014, 16:07
+
+1
такой недостаток- дотошность до нудности иногда)

Эт хорошо. Полезное качество для трейдера :) 
avatar

  40  Bishop Автор Сообщений: 5404 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 31 января 2014, 16:20
+
+1
тем и тешу себя*drinks* 
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 31 января 2014, 16:22
+
0
Нда, если применять не внутри дня, а более глобально то совсем интересно местами получается.
avatar

  7  Genri Сообщений: 283

  • 4 мая 2016, 00:45
+
0
Во флэте любые уровни будут работать, тренд все скушает :D 
avatar

  14  beton2011 Сообщений: 883

  • 4 мая 2016, 08:57
+
0
В тренде можно замечательно вводить фильтр по направлению тренда. Вот пример работы тех же уровней для 2014 года на зарождении мощного тренда profit.opentraders.ru/17737.html

Просто весь это направленный тренд 2014-го года достаточно плавный, чтобы продолжать в нем работать от уровней.

Поэтому проблемы у уровней не с трендами-флетами, а с импульсами на фундаменте (а эти импульсы хоть во флете, хоть в тренде стреляют), вот тогда любые уровни могут пробиваться, но на то и есть стопы и ММ.
avatar

  40  Bishop Автор Сообщений: 5404 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 4 мая 2016, 09:09

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари